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| 招商沪深300高贝塔指数分级A(150145) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 729975 | ||||||||
| 基金代码 | 150145 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 招商沪深300高贝塔指数分级 场内简称 高贝分级 基金主代码 161718 交易代码 161718 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月1日 报告期末基金份额总额 34,790,535.55份 投资目标 保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金以沪深300 高贝塔指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，或因某些特殊情况导致流动性不足，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。 本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 业绩比较基准 沪深300 高贝塔指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，招商300 高贝塔A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商300 高贝塔B份额具有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金简称 招商300高贝塔A（场内简称：高贝塔A） 招商300高贝塔B（场内简称：高贝塔B） 招商沪深300高贝塔指数分级（场内简称：高贝分级） 下属分级基金交易代码 150145 150146 161718 下属分级基金报告期末基金份额总额 10,474,147.00份 10,474,148.00份 13,842,240.55份 下属分级基金的风险收益特征 招商300 高贝塔A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征。 招商300 高贝塔B份额具有高风险、高预期收益的特征。 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ） 1.本期已实现收益 -228,514.47 2.本期利润 -154,869.76 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0041 4.期末基金资产净值 25,977,522.87 5.期末基金份额净值 0.747 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.80% 0.70% 0.03% 0.69% -0.83% 0.01% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 罗毅 本基金的基金经理 2013年8月1日 - 9 男，经济学硕士。2007年加入华润（深圳）有限公司，从事商业地产投资项目分析及营运管理工作；2008年4月加入招商基金管理有限公司，从事养老金产品设计研发、基金市场研究、量化选股研究及指数基金运作管理工作，曾任高级经理、ETF专员，现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，从国内宏观经济数据来看，经济相对比较平稳，货币政策维持稳健中性。沪深300高贝塔指数报告期内上涨0.02%，从市场风格来看，报告期内属于大盘股行情，从行业来看，家用电器、食品饮料、国防军工、建筑装饰、钢铁等行业板块涨幅较大，传媒、农林牧渔、纺织服装、综合、商业贸易等行业板块跌幅较大。 关于本基金的运作，报告期内我们对市场走势保持中性的看法，股票仓位总体维持在94.5%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为-0.80%，同期业绩比较基准增长率为0.03%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。 本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，相关解决方案已经上报证监会。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 24,633,973.68 93.56 其中：股票 24,633,973.68 93.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,682,219.72 6.39 8 其他资产 14,552.62 0.06 9 合计 26,330,746.02 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 990,967.08 3.81 C 制造业 7,453,884.11 28.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 667,008.00 2.57 E 建筑业 1,479,424.99 5.70 F 批发和零售业 496,126.29 1.91 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,198,838.79 16.16 J 金融业 5,875,167.34 22.62 K 房地产业 1,039,643.04 4.00 L 租赁和商务服务业 453,680.00 1.75 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 219,620.50 0.85 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 502,175.00 1.93 S 综合 722,663.50 2.78 合计 24,099,198.64 92.77 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 534,775.04 2.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 534,775.04 2.06 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002174 游族网络 12,100 337,227.00 1.30 2 601155 新城控股 21,800 335,284.00 1.29 3 600406 国电南瑞 19,842 329,972.46 1.27 4 000712 锦龙股份 13,903 326,442.44 1.26 5 600718 东软集团 15,801 304,959.30 1.17 6 600068 葛洲坝 25,300 297,781.00 1.15 7 601901 方正证券 36,321 294,563.31 1.13 8 600685 中船防务 8,793 293,949.99 1.13 9 600109 国金证券 21,394 293,097.80 1.13 10 000728 国元证券 14,090 289,126.80 1.11 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000923 河北宣工 10,991 274,775.00 1.06 2 601992 金隅股份 55,794 260,000.04 1.00 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。 本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券除游族网络（股票代码002174）、锦龙股份（股票代码000712）、方正证券（股票代码601901）、国元证券（股票代码000728）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、游族网络（股票代码002174） 根据公司2016年12月20日公告，公司于2016年10月17日到10月28日接受福建证监局现场专项检查，并于2016年12月12日，收到福建证监局出具的《关于对游族网络股份有限公司采取责令改正措施的决定》。 对该股票的投资决策程序的说明：因复制指数而被动持有。 2、锦龙股份（股票代码000712） 根据公司2017年2月14日公告，收到广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输分院发出的《案件侦查终结移送审查起诉告知书》，公司涉嫌单位行贿一案已侦查终结，拟移送南宁铁路运输检察院审查起诉。 对该股票的投资决策程序的说明：因复制指数而被动持有。 3、方正证券（股票代码601901） 2016年7月5日，湖南证监局下发《关于对方正证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》。 2016年8月25日公告，湖南证监局下发《关于对方正证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。 2016年11月25日，湖南证监局下发《关于对方正证券邵阳邵水西路证券营业部采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》。 根据公司2016年11月29日公告，公司因未按规定对客户的身份信息进行审查和了解，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序，受到证监会决定对公司责令改正，给予警告、没收违法所得并处以罚款等处罚。 2016年12月7日，湖南证监局下发《关于对方正证券岳阳巴陵东路证券营业部采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》。 2016年12月12日，湖南证监局下发《关于对东北证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部采取责令改正并暂停开展代销金融产品业务行政监管措施的决定》。 2016年12月15日，全国股转公司查明公司在提交的《上海天信网络科技股份有限公司尽职调查报告》、《方正证券关于推荐上海天信网络科技股份有限公司进入全国股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告》等申请挂牌文件中存在违规行为，决定给予出具警示函的自律监管措施。 根据公司2016年12月20日公告，公司涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规，公司被证监会立案调查，2016年12月19日收到证监会《行政处罚事先告知书》，拟对公司责令改正，给予警告并处以60万元罚款。 根据公司2017年1月5日公告，公司因部分营业部在2012－2014年期间，存在客户佣金管理不规范、佣金调整无客户确认记录，在向客户提供证券投资顾问服务并收取服务费用的情况下、未按要求与客户签订证券投资顾问协议等，受到湖南监管局责令限期改正以及谴责的监管措施。 对该股票的投资决策程序的说明：因复制指数而被动持有。 4、国元证券（股票代码000728） 2016年8月1日，因公司未按照《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理账户报送业务指南》的要求报送相关投资者账户信息，违反全国中小企业股份转让系统有关规则，全国股转公司对公司采取出具警示函的自律监管措施。 2016年10月13日，因公司盐城解放南路营业部在2015年4-7月期间，为部分投资者非现场签署《创业板市场投资者风险揭示书》并开通相关交易权限，事后公司在自查中及时发现了该问题并进行了整改，按要求为投资者补办了手续，但对个别不配合的投资者始终未采取纠正处理措施，深交所向公司出具了《监管关注函》（会员部字〔2016〕162号），对公司采取书面警示的监管措施。 对该股票的投资决策程序的说明：因复制指数而被动持有。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,142.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 344.60 5 应收申购款 9,065.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,552.62 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600406 国电南瑞 329,972.46 1.27 重大事项 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商300高贝塔A（场内简称：高贝塔A） 招商300高贝塔B（场内简称：高贝塔B） 招商沪深300高贝塔指数分级（场内简称：高贝分级） 报告期期初基金份额总额 12,133,179.00 12,133,180.00 14,916,635.25 报告期期间基金总申购份额 - - 1,736,044.09 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 6,128,502.79 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -1,659,032.00 -1,659,032.00 3,318,064.00 报告期期末基金份额总额 10,474,147.00 10,474,148.00 13,842,240.55 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 个人 1 20170101-20170331 11,264,922.00 - 3,718,240.00 7,546,682.00 21.69% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金设立的文件； 3、《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》； 4、《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金托管协议》； 5、《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2017年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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