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| 中金绝对收益混合(001059) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730920 | ||||||||
| 基金代码 | 001059 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 21日 中金绝对收益 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 18 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。 中金绝对收益 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 18 页 §2 基金产品概况 基金简称 中金绝对收益 基金主代码 001059 交易代码 001059 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2015年 4月 21日 报告期末基金份额总额 103,420,089.76份 投资目标 本基金灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系 统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值，以期实现 超越业绩比较基准的绝对收益。 投资策略 本基金采用市场中性策略为主的多种绝对收益策略 剥离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回 报。其中，市场中性策略包括量化选股策略和期货对 冲策略两大策略。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款收益率。 风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过多种绝对收益策略 剥离本基金的系统性风险，实现基金资产的保值增 值。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期 风险较小。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 中金绝对收益 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 18 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 -22,713.19 2.本期利润 -233,359.16 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0022 4.期末基金资产净值 105,511,255.81 5.期末基金份额净值 1.020 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.20% 0.13% 0.36% 0.00% -0.56% 0.13% 中金绝对收益 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 18 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中金绝对收益 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 18 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李云琪 本基金的 基金经理 2015年 4月 21日 2017年 3月 28日 9 李云琪先生，工学硕 士。历任摩根士丹利 信息技术（上海）有 限公司固定收益部分 析员、经理；中国国 际金融股份有限公司 证券投资部经理、高 级经理。现任中金基 金管理有限公司量化 公募投资部副总经 理。2015年 4月起任 中金绝对收益策略定 期开放混合型发起式 证券投资基金基金经 理。2016年 7月起任 中金中证 500 指数增 强型发起式证券投资 基金基金经理和中金 沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金 基金经理。2016年 11 月起任中金量化多策 略灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理。 魏孛 本基金的 基金经理 2017年 3月 28日 - 6 香港大学统计专业博 士。2010 年 8 月至 2014年 10月，在北京 尊嘉资产管理有限公 司从事 A 股量化策略 开发工作。2014年 11 月，加入中金基金管 理有限公司，现任量 化公募投资部副总经 理。2015 年 12 月 25 日至 2017 年 2 月 22 日任量化专户投资经 理。2017年 3月 28日 中金绝对收益 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 18 页 起，担任下列公募基 金的基金经理：中金 绝对收益策略定期开 放混合型发起式证券 投资基金、中金沪深 300 指数增强型发起 式证券投资基金、中 金中证 500 指数增强 型发起式证券投资基 金、中金量化多策略 灵活配置混合型证券 投资基金。 注：1、本报告期内，基金经理由李云琪先生变更为魏孛先生； 2、任职日期说明：原任基金经理李云琪先生的任职日期为基金合同生效日，现任基金经理魏孛先 生的任职日期为基金经理变更公告确定的任职日期 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4、本基金无基金经理助理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定和《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，灵活应用多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险， 寻求基金资产的长期稳健增值，以期实现超越业绩比较基准的绝对收益，无损害基金份额持有人 利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 中金绝对收益 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 18 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金继续采用多种绝对收益类量化策略的投资方式，并根据基差的波动状况进行灵活的调 整，同时进行新股申购。在本报告期内，现货组合的超额收益没有完全覆盖基差收敛造成的损失， 导致一定的回撤。 展望 2017年第 2季度，整体的趋势是去杠杆、去泡沫，同时力求保持稳定增长。我们预计资 金环境不如第 1季度宽松，监管仍将维持偏紧的局面，市场整体估值仍然偏高，股价有一定下行 压力。国际上，主要风险来自于欧洲的政治风险和美国的政策风险。我们将密切关注市场变化， 不断调整改进量化模型，努力提高股票组合相对于股票指数的超额收益，战胜基差，增加基金的 收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.020元；本报告期基金份额净值增长率为-0.20%，业绩 比较基准收益率为 0.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 中金绝对收益 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 18 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 73,509,712.46 68.92 其中：股票 73,509,712.46 68.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,376,381.11 15.35 8 其他资产 16,769,331.78 15.72 9 合计 106,655,425.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 88,320.50 0.08 B 采矿业 5,334,021.27 5.06 C 制造业 14,829,607.12 14.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 472,073.78 0.45 E 建筑业 10,030,049.84 9.51 F 批发和零售业 467,706.01 0.44 G 交通运输、仓储和邮政业 4,024,166.06 3.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,679,598.30 1.59 J 金融业 32,441,839.22 30.75 K 房地产业 3,648,955.80 3.46 L 租赁和商务服务业 106,197.52 0.10 M 科学研究和技术服务业 126,348.60 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 133,444.34 0.13 中金绝对收益 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 18 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 36,626.50 0.03 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 82,421.60 0.08 S 综合 8,336.00 0.01 合计 73,509,712.46 69.67 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601668 中国建筑 612,320 5,633,344.00 5.34 2 601818 光大银行 1,296,100 5,326,971.00 5.05 3 601166 兴业银行 326,400 5,290,944.00 5.01 4 601377 兴业证券 679,000 5,201,140.00 4.93 5 600028 中国石化 805,700 4,624,718.00 4.38 6 601318 中国平安 103,800 3,841,638.00 3.64 7 600029 南方航空 436,000 3,514,160.00 3.33 8 600016 民生银行 414,300 3,513,264.00 3.33 9 600048 保利地产 330,007 3,144,966.71 2.98 10 601390 中国中铁 344,729 3,037,062.49 2.88 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末，本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末，本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 中金绝对收益 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 18 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末，本基金未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值（元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IH1704 IH1704 -84 -59,371,200.00 -312,592.00 - 公允价值变动总额合计（元） -312,592.00 股指期货投资本期收益（元） -323,486.82 股指期货投资本期公允价值变动（元） -190,653.18 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型， 寻找最优的股指期货 对冲工具构建整个组合，从而剥离现货组合的系统性风险， 仅保留现货组合相对于期货组合的超 额收益，力争在牛市和熊市中均为投资者获取稳健的正向收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期末，本基金无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末，本基金无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末，本基金无国债期货投资。 中金绝对收益 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 18 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除兴业证券（601377）外，本报告期没有出 现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2016年 7月 8日，兴业证券股份有限公司因“在推荐欣泰电气申请首次公开发行股票并在创 业板上市过程中，未遵守业务规则和行业规范，未勤勉尽责地对欣泰电气 IPO 申请文件进行审慎 核查，出具的发行保荐书、《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司之 2012年度 财务报告专项检查自查工作报告》等文件存在虚假记载；在欣泰电气公开发行股票过程中，公司 作为主承销商，未审慎核查公开发行募集文件的真实性和准确性，未发现《招股意向书》和《招 股说明书》中涉及欣泰电气应收账款、流动资产和经营活动产生的现金流量净额等项目的财务数 据存在虚假记载。”收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2016〕70号）。 本基金采用量化模型选股，本报告期内，兴业证券（603177）在市值、反转等因子模型中占 有优势，在我们的量化选股模型中权重正常计算，我们认为没有必要进行特别调整。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,535,046.56 2 应收证券清算款 4,232,823.66 3 应收股利 - 4 应收利息 1,461.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,769,331.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 中金绝对收益 2017年第 1季度报告 第 13 页 共 18 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中金绝对收益 2017年第 1季度报告 第 14 页 共 18 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 111,660,551.77 报告期期间基金总申购份额 19,261.42 减:报告期期间基金总赎回份额 8,259,723.43 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 103,420,089.76 中金绝对收益 2017年第 1季度报告 第 15 页 共 18 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 中金绝对收益 2017年第 1季度报告 第 16 页 共 18 页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 - - - - - 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 10,000,350.00 9.67 10,000,350.00 9.67 自基金合同 生效之日起 不少于三年 其他 - - - - - 合计 10,000,350.00 9.67 10,000,350.00 9.67 - 中金绝对收益 2017年第 1季度报告 第 17 页 共 18 页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 中金绝对收益 2017年第 1季度报告 第 18 页 共 18 页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集注册的文件 2、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 3、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》 4、本基金申请募集注册的法律意见书 5、基金管理人业务资格批复、营业执照 6、基金托管人业务资格批复、营业执照 7、报告期内中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项 公告 8、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2017年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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