最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通超短债债券C(007007) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1777808 | ||||||||
| 基金代码 | 007007 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通超短债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 1 月 20 日 融通超短债债券型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 第 2 页 共 9 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通超短债债券 基金主代码 007006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 19 日 报告期末基金份额总额 15,752,418.39 份 投资目标 在保持基金资产高流动性的前提下，力争实现超过比较基准的 稳定增值。 投资策略 本基金的具体投资策略包括组合久期配置策略、类属配置策 略、个券选择策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证 券投资策略及国债期货投资策略等。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通超短债债券 A 融通超短债债券 C 下属分级基金的交易代码 007006 007007 报告期末下属分级基金的份额总额 1,802,426.14 份 13,949,992.25 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日） 融通超短债债券 A 融通超短债债券 C 1.本期已实现收益 9,241.78 78,792.09 融通超短债债券型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 第 3 页 共 9 页 2.本期利润 15,442.89 114,894.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0073 0.0058 4.期末基金资产净值 1,847,593.80 14,240,861.39 5.期末基金份额净值 1.0251 1.0209 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通超短债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.75% 0.02% 0.85% 0.01% -0.10% 0.01% 融通超短债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.64% 0.02% 0.85% 0.01% -0.21% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 融通超短债债券型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 注：1、本基金基金合同生效日为 2019 年 3 月 19 日，至报告期末合同生效未满 1年。 2、本基金的建仓期为自合同生效日起 6个月，至建仓期结束，各项资产配置比例符合合同约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王超 本基金 的基金 2019/3/19 - 11 王超先生，厦门大学金融工程硕士，11 年证券 投资从业经历，具有基金从业资格。2007 年 7 第 4 页 共 9 页 融通超短债债券型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 第 5 页 共 9 页 经理、固 定收益 部总监 月至 2012 年 8 月就职于平安银行金融市场产 品部从事债券投资研究工作。2012 年 8 月加入 融通基金管理有限公司，历任投资经理、融通 汇财宝货币市场基金基金经理、融通通源短融 债券型证券投资基金基金经理、融通通瑞债券 型证券投资基金基金经理、融通增裕债券型证 券投资基金基金经理、融通增丰债券型证券投 资基金基金经理、融通现金宝货币市场基金基 金经理、融通稳利债券型证券投资基金基金经 理、融通可转债债券型证券投资基金基金经 理、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经 理、融通通宸债券型证券投资基金基金经理、 融通增鑫债券型证券投资基金基金经理，现任 固定收益部总监、融通债券投资基金基金经 理、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 基金经理、融通岁岁添利定期开放债券型证券 投资基金基金经理、融通增益债券型证券投资 基金基金经理、融通汇财宝货币市场基金基金 经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金 经理、融通通优债券型证券投资基金基金经 理、融通超短债债券型证券投资基金基金经 理、融通增强收益债券型证券投资基金基金经 理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的 工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 融通超短债债券型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 第 6 页 共 9 页 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度债券收益率先上后下，10 月份受利多消息出尽及通胀超预期与资金面持续转紧的影 响，长债收益率一路上扬；11 月央行分别下调 MLF 及 OMO 利率，令市场对通胀掣肘货币政策的担 忧减缓，随着资金面持续缓和，收益率一路下行；12 月份收益率呈现小幅区间震荡。由于资金面 在 12 月份较为宽松，中短债表现好于长债，收益率突破了 9月末的水平，长债收益率则维持在 9 月末水平之上。 由于资金面先紧后松，短债收益率也先上后下。短期信用债收益率四季度末基本与三季度末 持平；政策性金融债利率下行较多，1年期金融债收益率较三季度末下行约 20bp。 随着规模逐渐下降，本基金组合减少了交易所债券比例，增加了银行间债券投资比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通超短债债券 A基金份额净值为 1.0251 元，本报告期基金份额净值增长率 为 0.75%；截至本报告期末融通超短债债券 C基金份额净值为 1.0209 元，本报告期基金份额净值 增长率为 0.64%；同期业绩比较基准收益率为 0.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2019 年 8 月 12 日至 10 月 11 日，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五 千万的情形。 从 2019 年 10 月 17 日至 12 月 10 日，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五 千万的情形。 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,116,300.00 87.40 其中：债券 14,116,300.00 87.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 融通超短债债券型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 第 7 页 共 9 页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,822,428.85 11.28 8 其他资产 212,315.83 1.31 9 合计 16,151,044.68 100.00 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,116,300.00 87.74 其中：政策性金融债 14,116,300.00 87.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,116,300.00 87.74 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190405 19 农发 05 120,000 12,015,600.00 74.68 2 190201 19 国开 01 20,000 2,000,600.00 12.44 3 018081 农发 1901 1,000 100,100.00 0.62 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.7.1 本期国债期货投资政策 无。 5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 融通超短债债券型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 第 8 页 共 9 页 5.7.3 本期国债期货投资评价 无。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,322.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 209,743.63 5 应收申购款 1,249.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 212,315.83 5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通超短债债券 A 融通超短债债券 C 报告期期初基金份额总额 2,379,575.35 11,400,319.19 报告期期间基金总申购份额 306,668.84 99,459,305.54 减:报告期期间基金总赎回份额 883,818.05 96,909,632.48 报告期期末基金份额总额 1,802,426.14 13,949,992.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机构 1 20191022-20191120,20191224-20191231 - 8,856,751.85 4,928,022.08 3,928,729.77 24.94 融通超短债债券型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 第 9 页 共 9 页 2 20191011 - 9,858,044.16 9,858,044.16 - 0.00 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9月 1 日施行的《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》的有关规定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金的基金合同、托 管协议等法律文件进行了修订，具体情况详见本基金管理人 2019 年 12 月 13 日发布的《融通基金 管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通超短债债券型证券投资基金设立的文件 （二）《融通超短债债券型证券投资基金基金合同》 （三）《融通超短债债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通超短债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2020 年 1 月 20 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |