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| 诺安聚利债券C(000737) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2087147 | ||||||||
| 基金代码 | 000737 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安聚利债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 诺安聚利债券 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安聚利债券 交易代码 000736 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 13日 报告期末基金份额总额 12,879,975.49份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极 主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力 争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究 的基础上，以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系 研究为核心，自上而下地决定债券组合久期、动态调整 各类金融资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类 属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属 配置。 （1）组合久期配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环 境、债券市场资金供求等因素的分析，主动判断利率和 收益率曲线可能移动的方向和方式，并据此确定固定收 益资产组合的平均久期。原则上，利率处于上行通道 时，缩短目标久期；利率处于下降通道时，则延长目标 久期。 （2）期限结构配置策略 诺安聚利债券 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,将对债券 市场收益率期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变 化方式,根据收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结 构,包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、 中期和短期债券间进行动态调整，以从收益率曲线的形 变和不同期限债券价格的相对变化中获利。 （3）类属资产配置策略 受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同 因素的影响，国债、央票、金融债、企业债、公司债、 短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征存在明显 的差异，并表现出不同的利差变化趋势。基金管理人将 分析各类属券种的利差变化趋势，合理配置并灵活调整 不同类属券种在组合中的构成比例，通过对类属的合理 配置力争获取超越基准的收益率水平。 2、债券个券投资策略 （1）利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融 市场资金供求状况变化趋势及结构，结合对财政政策、 货币政策等宏观经济政策取向的研判，从而预测出金融 市场利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与 凸度综合分析，制定出具体的利率策略。 （2）信用策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与 信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等 利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面 的影响，一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用 利差水平，另一方面为发行人本身的信用状况。基金管 理人将据此制定相应的信用品种投资策略。 （3）动态增强策略 在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市 场的动态变化，运用骑乘收益率曲线策略、息差放大策 略和换券策略等，进行增强性的主动投资，以提高债券 组合的收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合指数(全价)。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的 基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于股 票型基金和混合型基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺安聚利债券 A 诺安聚利债券 C 下属分级基金的交易代码 000736 000737 报告期末下属分级基金的份额总额 7,566,305.36份 5,313,670.13份 诺安聚利债券 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 7月 1日 － 2020年 9月 30日 ） 诺安聚利债券 A 诺安聚利债券 C 1．本期已实现收益 66,124.59 36,368.62 2．本期利润 -176,632.03 -126,095.11 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0197 -0.0210 4．期末基金资产净值 9,181,390.29 6,312,892.06 5．期末基金份额净值 1.2135 1.1880 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安聚利债券 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.46% 0.15% -1.48% 0.08% 0.02% 0.07% 过去六个月 -0.78% 0.12% -2.50% 0.10% 1.72% 0.02% 过去一年 -0.37% 0.14% -0.09% 0.09% -0.28% 0.05% 过去三年 11.23% 0.13% 4.21% 0.07% 7.02% 0.06% 过去五年 20.92% 0.11% 2.00% 0.08% 18.92% 0.03% 自基金合同 生效起至今 28.66% 0.11% 3.31% 0.08% 25.35% 0.03% 诺安聚利债券 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.57% 0.15% -1.48% 0.08% -0.09% 0.07% 过去六个月 -1.00% 0.12% -2.50% 0.10% 1.50% 0.02% 过去一年 -0.75% 0.14% -0.09% 0.09% -0.66% 0.05% 过去三年 9.80% 0.13% 4.21% 0.07% 5.59% 0.06% 过去五年 18.34% 0.11% 2.00% 0.08% 16.34% 0.03% 自基金合同 生效起至今 25.32% 0.11% 3.31% 0.08% 22.01% 0.03% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（全价）。 诺安聚利债券 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 诺安聚利债券 A 诺安聚利债券 C 注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 诺安聚利债券 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 谢志华 本基金 基金经理 2014年 11月 29日 - 14 理学硕士，具有基金从业资格。 曾先后任职于华泰证券有限责任 公司、招商基金管理有限公司， 从事固定收益类品种的研究、投 资工作。曾于 2010年 8月至 2012年 8月任招商安心收益债 券基金经理，2011年 3月至 2012年 8月任招商安瑞进取债 券基金经理。2012年 8月加入 诺安基金管理有限公司，任投资 经理，现任公司总经理助理、固 定收益事业部总经理。2013年 11月至 2016年 2月任诺安泰鑫 一年定期开放债券基金经理， 2015年 3月至 2016年 2月任诺 安裕鑫收益两年定期开放债券基 金经理，2013年 6月至 2016年 3月任诺安信用债券一年定期开 放债券基金经理，2014年 6月 至 2016年 3月任诺安永鑫收益 一年定期开放债券基金经理， 2013年 8月至 2016年 3月任诺 安稳固收益一年定期开放债券基 金经理，2014年 11月至 2017 年 6月任诺安保本混合基金经 理，2015年 12月至 2017年 12 月任诺安利鑫保本混合及诺安景 鑫保本混合基金经理，2016年 1月至 2018年 1月任诺安益鑫 保本混合基金经理，2016年 2 月至 2018年 3月任诺安安鑫保 本混合基金经理，2017年 12月 至 2018年 1月任诺安利鑫混合 基金经理，2016年 4月至 2018 年 5月任诺安和鑫保本混合基金 经理，2014年 11月至 2018年 6月任诺安汇鑫保本混合基金经 诺安聚利债券 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 理，2017年 12月至 2018年 7 月任诺安景鑫混合基金经理， 2017年 6月至 2019年 1月任诺 安行业轮动混合基金经理，2013 年 5月至 2019年 6月任诺安鸿 鑫保本混合基金经理。2013年 5月起任诺安纯债定期开放债券 基金经理，2013年 12月起任诺 安优化收益债券基金经理，2014 年 11月起任诺安聚利债券基金 经理，2016年 2月起任诺安理 财宝货币、诺安聚鑫宝货币及诺 安货币基金经理，2018年 5月 起任诺安天天宝货币基金经理， 2018年 7月起任诺安汇利混合 基金经理，2019年 3月起任诺 安鼎利混合基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安聚利债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金 法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安聚利债券型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本 公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司 更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的 一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中 诺安聚利债券 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度国内经济延续稳步复苏态势，供需双双回升。资金利率继续抬升，银行负债压力加大。 债券收益率继续上行，长端利率债收益率已回升至年初水平。信用债呈现熊平走势，信用利差整 体收窄。中长期看，债券市场已逐渐具备投资价值，但短期内仍需等待，关注今年年底或明年初 可能的机会。 投资运作上，三季度诺安聚利债券降低了债券仓位，减持了长端利率债，降低了组合久期 。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，诺安聚利债券 A基金份额净值为 1.2135元。本报告期基金份额净值增长率 为-1.46%，同期业绩比较基准收益率为-1.48%。 截至报告期末，诺安聚利债券 C基金份额净值为 1.1880元。本报告期基金份额净值增长率 为-1.57%，同期业绩比较基准收益率为-1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人 将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并 等，并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。 诺安聚利债券 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,793,800.00 87.81 其中：债券 14,793,800.00 87.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,106,345.44 6.57 8 其他资产 947,567.60 5.62 9 合计 16,847,713.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 994,700.00 6.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,729,500.00 30.52 其中：政策性金融债 4,729,500.00 30.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 999,200.00 6.45 6 中期票据 8,070,400.00 52.09 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,793,800.00 95.48 诺安聚利债券 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 200205 20国开 05 50,000 4,729,500.00 30.52 2 101801236 18国宏投资 MTN001 10,000 1,028,500.00 6.64 3 101801233 18创元投资 MTN001 10,000 1,025,300.00 6.62 4 101901674 19信阳华信 MTN001 10,000 1,019,700.00 6.58 5 101900366 19河南农开 MTN002 10,000 1,016,300.00 6.56 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 262,510.23 5 应收申购款 1,809.97 6 其他应收款 - 诺安聚利债券 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 7 待摊费用 - 8 其他 683,247.40 9 合计 947,567.60 注：本基金本报告期末“其他”为临港集团未上市股权成本。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺安聚利债券 A 诺安聚利债券 C 报告期期初基金份额总额 9,889,810.87 6,896,516.28 报告期期间基金总申购份额 1,302,078.72 621,716.86 减:报告期期间基金总赎回份额 3,625,584.23 2,204,563.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 7,566,305.36 5,313,670.13 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 诺安聚利债券 2020年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 （1）本基金管理人于 2020年 8月 7日发布了《诺安基金管理有限公司关于副总经理变更的 公告》， 2020 年 8月 5日起，杨文先生不再担任公司副总经理。 （2）本基金管理人于 2020年 8月 8日发布了《诺安基金管理有限公司关于深圳办公地址临 时变更的公告》，自 2020年 8月 10 日起，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）深圳 总部的办公地址临时搬迁至“深圳市福田中心益田路 5033号平安国际金融中心 85 层”，本公司 原深圳总部办公地址恢复办公的时间将另行公告。 （3）本基金持有的丹东港集团有限公司 2015年第一期中期票据（简称：15丹东港 MTN001，债券代码：101573002）已到期违约。辽宁省丹东市中级人民法院已裁定批准《重整计 划（草案）》并终止丹东港集团的重整程序。根据《辽宁省丹东市中级人民法院民事裁定书》 (〔2019〕辽 06破 2-5号)和《关于丹东港集团等四家公司合并重整案重整计划（草案）的说 明》，本基金持有的债券 15丹东港 MTN001清偿为现金和临港集团的股权。重组管理人于 2020 年 9月 14日通知，重组管理人决定采取成立有限合伙企业形式的持股平台的方式开展普通债权 的债转股实施工作，即通过持有持股平台份额的方式间接享有临港集团的股东权益，持股平台登 记为临港集团股东。本基金管理人已第一时间与重组管理人和委托律师就实施方案进行沟通。截 至本报告期末，丹东港集团有限公司已向本基金偿还现金债务部分 30万元，本基金持有的临港 集团股权尚未完成债转股的实施。本基金管理人已向重组管理人提交债转股的相关资料，本基金 持有的临港集团股权由本基金管理人代为持有。本基金管理人后续将继续采取任何防范风险的措 施，积极努力维护基金份额持有人的利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安聚利债券型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安聚利债券型证券投资基金基金合同》。 诺安聚利债券 2020年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 ③《诺安聚利债券型证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安聚利债券型证券投资基金 2020年第三季度报告正文。 ⑥报告期内诺安聚利债券型证券投资基金在中国证监会基金电子披露网站上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998， 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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