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| 恒生前海恒裕债券A(014712) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023567 | ||||||||
| 基金代码 | 014712 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 恒生前海恒裕债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：恒生前海基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 恒生前海恒裕债券 2022年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 恒生前海恒裕债券 交易代码 014712 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 1月 7日 报告期末基金份额总额 423,242,258.06份 投资目标 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性 的前提下，力争基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏观经 济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下地决 定债券组合久期及类属配置；同时在严谨深入的信用分析 的基础上，自下而上地精选个券，力争获得超越业绩比较 基准的投资回报。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 恒生前海恒裕债券 A 恒生前海恒裕债券 C 下属分级基金的交易代码 014712 014713 报告期末下属分级基金的份额总额 403,662,055.21份 19,580,202.85份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022年 7月 1日 － 2022年 9月 30日 ） 恒生前海恒裕债券 2022年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 恒生前海恒裕债券 A 恒生前海恒裕债券 C 1．本期已实现收益 5,679,574.57 430,398.39 2．本期利润 6,542,527.38 198,186.25 3．加权平均基金份额本期利润 0.0162 0.0081 4．期末基金资产净值 406,573,426.11 19,949,333.08 5．期末基金份额净值 1.0072 1.0189 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他业务收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 恒生前海恒裕债券 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.61% 0.06% 0.73% 0.05% 0.88% 0.01% 过去六个月 3.31% 0.05% 1.03% 0.04% 2.28% 0.01% 自基金合同生 效起至今 3.51% 0.05% 1.09% 0.05% 2.42% 0.00% 恒生前海恒裕债券 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.59% 0.06% 0.73% 0.05% 0.86% 0.01% 过去六个月 3.25% 0.05% 1.03% 0.04% 2.22% 0.01% 自基金合同生 效起至今 4.68% 0.10% 1.09% 0.05% 3.59% 0.05% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 恒生前海恒裕债券 2022年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项 资产配置比例符合基金合同中的相关规定。 恒生前海恒裕债券 2022年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 田瑞国 基金经理 2022 年 5 月 19日 - 13 金融学硕士。曾任恒生前海基金管 理有限公司专户投资部投资经理， 江苏苏宁银行股份有限公司金融市 场部投资总监、资金交易部负责人， 南京银行股份有限公司资产管理部 债券投资交易岗，中国农业银行股 份有限公司江苏省分行金融市场部 高级交易员、产品经理。现任恒生 前海恒颐五年定期开放债券型证券 投资基金以及恒生前海恒裕债券型 证券投资基金基金经理。 张昆 基金经理 2022 年 9 月 14日 - 7 国际商务硕士。曾任恒生前海基金 管理有限公司专户投资部投资经理 助理，银泰证券有限责任公司固定 收益部投资经理，东吴基金管理有 限公司固定收益部基金经理助理及 债券研究员，东吴基金管理有限公 司集中交易部债券交易员，大成基 金管理有限公司固定收益部债券交 易员。现任恒生前海恒裕债券型证 券投资基金、恒生前海短债债券型 发起式证券投资基金、恒生前海恒 源天利债券型证券投资基金以及恒 生前海恒源嘉利债券型证券投资基 金基金经理。 注：①此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写； ②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定等。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《恒生前海 恒裕债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人的利益。 恒生前海恒裕债券 2022年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按照投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易 公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内 公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易（完全按照有关指数的构成比 例进行证券投资的投资组合除外），不同的投资组合之间限制当日反向交易。如不同的投资组合 确因流动性需求或投资策略的原因需要进行当日反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备 查。 本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况。报告期内基金管理人管理的所有投资组合 不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情况， 不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年三季度债券行情经历了一波过山车行情，以 8月中旬为节点 10年国债收益率从季度 初 2.87%一路下行跌至 2.6%以下，随后重新上行至季度末 2.77%，整体看 10年国债三季度下行 10BP。复盘来看前半季度随着半年末时间点过去，资金重回宽松，银行间隔夜利率一度低至 1%， 而 7月份的经济数据出炉后显著不及预期，反映了需求不足，经济复苏不畅。同时国内出现的房 贷断供事件和民营地产的负面消息不断加剧了市场对经济基本面的悲观预期。8月中旬央行超预 期下调 MLF利率 10BP，同时下调了 OMO利率，市场的做多情绪被彻底点燃。进入 9月市场的焦点 再度回到美国通胀超预期，美联储加息 75BP并上调了明年的利率目标。随着美元指数狂飙，美元 兑人民币汇率突破 7.2。海外高通胀一方面限制了国内货币宽松的空间，另一方面也引发市场对 外资流出的担忧。国内疫情时有偶发，为了稳经济保交楼，政府出台一系列政策如降低首套房公 积金利率、退还改善型购房者个人所得税等政策。资金面来看临近季末，银行间利率也显著走高， 因此季度末 10年国债利率再度上行至 2.75%以上。展望四季度，随着稳经济政策的出台和实施， 有望看到经济复苏态势进一步增强。尽管四季度出口数据可能弱于三季度，但消费和投资有望补 足需求。债市整体面临的环境较弱，但鉴于当前宽松的货币环境依然会维持，利率上行空间有限。 对投资组合而言票息策略优于久期策略。权益方面三季度由于国内国外多重因素叠加显著回调， 恒生前海恒裕债券 2022年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 其中上证指数跌 11%，创业板跌逾 18%。海外美联储超预期加息、俄乌冲突提高了通胀和衰退风险。 国内疫情时有偶发，房地产、出口均下行打破了经济复苏的格局，权益市场风险偏好回落。展望 四季度，当前无论从风险溢价比还是从估值来看权益市场都具备相当的配置价值，随着稳增长政 策落地和疫情缓解，权益市场有望迎来反弹行情。报告期内本基金在严格控制风险的基础上以赚 取稳定票息和骑乘收益为主，同时会动态调整久期和杠杆，以增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末恒生前海恒裕债券 A基金份额净值为 1.0072元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.61%；截至本报告期末恒生前海恒裕债券 C基金份额净值为 1.0189元，本报告期基金份额 净值增长率为 1.59%；同期业绩比较基准收益率为 0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 579,850,739.09 98.75 其中：债券 579,850,739.09 98.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,330,339.97 1.25 8 其他资产 22,569.58 0.00 9 合计 587,203,648.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 恒生前海恒裕债券 2022年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 22,864,105.48 5.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 75,921,022.47 17.80 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 329,572,506.47 77.27 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 151,493,104.67 35.52 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 579,850,739.09 135.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101786003 17华靖资产 MTN001 300,000 31,811,383.56 7.46 2 188131 21安信 G2 300,000 31,288,273.97 7.34 3 185506 22浙商 G2 300,000 31,114,726.03 7.29 4 149642 21长城 08 300,000 30,937,984.11 7.25 5 188432 21国君 G8 300,000 30,926,751.78 7.25 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 恒生前海恒裕债券 2022年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,569.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 22,569.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 恒生前海恒裕债券 2022年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 项目 恒生前海恒裕债券 A 恒生前海恒裕债券 C 报告期期初基金份额总额 402,153,067.33 9,357,945.30 报告期期间基金总申购份额 1,910,990.21 80,776,155.23 减:报告期期间基金总赎回份额 402,002.33 70,553,897.68 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 报告期期末基金份额总额 403,662,055.21 19,580,202.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20220701-20220930 399,440,782.90 - - 399,440,782.90 94.38% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况发生。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准恒生前海恒裕债券型证券投资基金设立的文件 （2）恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金合同 （3）恒生前海恒裕债券型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）报告期内恒生前海恒裕债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人住所。 恒生前海恒裕债券 2022年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人恒生前海基金管理有限公司客户服务电话： 400-620-6608，或可登录基金管理人网站 www.hsqhfunds.com查阅详情。 恒生前海基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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