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| 建信港股通恒生中国企业ETF(513680) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3176321 | ||||||||
| 基金代码 | 513680 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-03-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投 资基金清算报告 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告出具日期：2023年3月3日 报告公告日期：2023年3月10日 一、重要提示 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基 金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2018年6月15日 证监许可【2018】993号文准予注册，自2018年12月13日起基金合同生效， 并于2019年1月21日在上海证券交易所上市交易，基金管理人为建信基金管 理有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理 办法》《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以 下简称“《基金合同》”或“基金合同”）等有关规定，基金份额持有人大会决定 终止《基金合同》的，《基金合同》应当终止。基金管理人于2022年12月28 日发布《关于召开建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金 份额持有人大会（通讯方式）的公告》，审议本基金终止基金合同并终止上市有 关事项，会议议案于2023年2月1日通过，本次基金份额持有人大会决议自同 日起生效，基金管理人于2023年2月2日发布《建信基金管理有限责任公司关 于建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大 会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“决议生效公告”）。根据决议生效公告， 本基金最后运作日为2023年2月1日，自2023年2月2日起，本基金进入基 金财产清算程序。基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）和上海市通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序， 由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，由上海市通 力律师事务所对清算事宜出具法律意见。 二、基金概况 1、基金名称：建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（基 金代码：513680 ） 2、基金运作方式：交易型开放式 3、基金合同生效日：2018年12月13日 4、投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 5、投资策略：本基金主要采用指数复制策略及替代性策略以更好的跟踪标 的指数，实现基金投资目标。本基金主要采用指数复制策略，即按照成份股在标 的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的 变化进行相应调整。对于出现特殊情况（比如流动性不足、成份股不在港股通标 的范围内、因法律法规原因个别成份股被限制投资等）导致本基金无法有效复制 和跟踪标的指数时，基金管理人可通过投资非成份股以及中国证监会允许基金投 资的其他金融工具进行替代，或者对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使 得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动 性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金固定收益类证券和货币市 场工具的投资组合。本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股。 由于本基金申购赎回采取现金替代的方式，考虑到申购赎回资金流动冲击以 及资金划转等操作问题，本基金将会保留一定的现金头寸用于满足赎回及证券交 收要求。现金头寸的增加将导致跟踪误差的扩大，因此基金管理人将通过投资以 标的指数为基础资产的衍生产品以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值 不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 6、业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企 业指数收益率。 7、风险收益特征：本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪恒生中国企业指数，其风险收 益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金主要投资香港 联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 8、基金管理人：建信基金管理有限责任公司 9、基金托管人：兴业银行股份有限公司 三、财务会计报告 资产负债表（经审计） 会计主体：建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2023年2月1日 单位：人民币元 基金最后运作日 2023年2月1日 资产： 银行存款 3,236,543.88 结算备付金 887.75 存出保证金 0.58 交易性金融资产 30,346,805.49 资产总计 33,584,237.70 负债： 应付清算款 6.52 其他负债 318,201.92 负债合计 318,208.44 所有者权益： 实收基金 42,746,732.00 未分配利润 -9,480,702.74 所有者权益合计 33,266,029.26 负债和所有者权益总计 33,584,237.70 注：报告截止日2023年2月1日（基金最后运作日），基金份额总额42,746,732.00 份,基金份额净值0.7782元。 四、清盘事项说明 1、基本情况 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基 金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2018】 993号《关于准予建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金注册 的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定。基金合同于2018 年12月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为235,746,732.00份， 并于2019年1月21日在上海证券交易所上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信港股通恒生中国企业交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数 成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现基金的投资目标，本基金可投 资于债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货、债券回 购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产 比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 2、清算原因 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理 办法》《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以 下简称“《基金合同》”或“基金合同”）等有关规定，基金份额持有人大会决定 终止《基金合同》的，《基金合同》应当终止。基金管理人于2022年12月28 日发布《关于召开建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金 份额持有人大会（通讯方式）的公告》，审议本基金终止基金合同并终止上市有 关事项，会议议案于2023年2月1日通过，本次基金份额持有人大会决议自同 日起生效，基金管理人于2023年2月2日发布《建信港股通恒生中国企业交易 型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》（以 下简称“决议生效公告”）。根据决议生效公告，本基金最后运作日为2023年2 月1日，自2023年2月2日起，本基金进入基金财产清算程序。 3、清算起始日 根据《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金份额持 有人大会表决结果暨决议生效公告》，本基金自2023年2月2日起进入清算程 序，由于本基金持有的流通受限股票无法确定变现时间，本基金计划将进行两次 清算，其中第一次清算期间为2023年2月2日至2023年2月22日，第二次 清算期间将根据流通受限股票的变现时间确定。 4、清算报表编制基础 本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《资产 管理产品相关会计处理规定》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产 负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据 列示。基金管理人编制本清算报表是为了建信港股通恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金基金财产清算小组报送建信港股通恒生中国企业交易型开放 式指数证券投资基金全体基金份额持有人以及中国证监会使用。因此，本清算报 表不适用于其他用途。 五、清算情况 自2023年2月2日至2023年2月22日止的第一次清算期间，基金财产 清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续 进行。 第一次清算期间具体清算情况如下： 1、清算费用 按照《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 第二十一部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指 基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金 财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况，从保护基 金份额持有人利益的角度出发，除银行直接扣付的划款手续费和清算审计费外， 自清算起始日起，与本基金清算相关的律师费将由基金管理人代为支付。 2、资产处置情况 （1）本基金最后运作日银行存款为人民币3,236,543.88元，其中包含应计 银行存款利息为人民币2,317.26元。清算期间，银行存款共计提利息人民币 2,803.83元。截至本次清算期结束日，银行存款余额为人民币31,849,034.99元， 应计银行存款利息余额为人民币5,121.09元，该款项由基金管理人在清算款划 出前以自有资金垫付至托管账户，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所 有。 （2）本基金最后运作日结算备付金为人民币887.75元，其中应计深港通预付款 利息人民币50.13元，应计ETF备付金利息837.62元。清算期间，收到深港通 备付金人民币28,768,397.95元，深港通备付金计提利息为人民币2,298.83元， 深港通备付金人民币28,768,397.95元已划至托管账户。截至本次清算期结束日， 结算备付金余额为人民币3,186.58元，其中应计深港通预付款利息为人民币 50.13元，应计深港通备付金利息为人民币2,298.83元，应计ETF备付金利息为 人民币837.62元。该款项由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至托管 账户，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。 （3）本基金最后运作日存出保证金为人民币0.58元，其中深港通风控资金 应计利息为人民币0.58元。清算期间，收到港股通风控资金为人民币941,387.92 元，深港通风控资金计提利息为人民币49.52元，港股通风控资金人民币 941,387.92元已划至托管账户。截至本次清算期结束日，存出保证金余额为人民 币50.10元，其中深港通风控资金应计利息50.10元，该款项由基金管理人在清 算款划出前以自有资金垫付至托管账户，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管 理人所有。 （4）本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币30,346,805.49元， 全部为股票投资，除因流通受限及停牌无法卖出的股票，本基金所持其余股票均 已处置变现，变现产生的证券清算款为人民币28,768,397.95元，已于清算期间 划入托管账户。截至本次清算期结束日，本基金仍持有流通受限股票人民币 165,117.68元。待流通受限股票变现后，基金管理人将于第二次清算时再向基金 份额持有人分配。 3、负债清偿情况 （1）本基金最后运作日应付证券清算款为人民币6.52元，均为深港通证券 组合费，该款项已于清算期间支付。清算期间，产生应付证券清算款人民币80.63 元，均为深港通证券组合费，该款项已于清算期间支付。 （2）本基金最后运作日其他负债为人民币318,201.92元，其中应付交易费 用为人民币144,218.07元，应付指数使用费为人民币173,983.85元。清算期间 产生应付交易费用人民币14,405.45元。应付交易费用已于清算期间支付。截至 本次清算期结束日，其他负债余额为人民币173,983.85元，均为应付指数使用 费，该款项将于清算结束后支付。 4、清算期间的清算损益情况 单位：人民币元 项目 2023年2月2日至2023年2月22日止清算期间 一、清算期间收益（损失以“-”填列） 利息收入（注1） 5,152.18 处置交易性金融资产产生的净收益（注2） -2,075,918.62 公允价值变动损益 648,223.31 清算期间收益小计 -1,422,543.13 二、清算期间费用 深港通证券组合费 80.63 清算费用小计 80.63 三、清算期间净损失 -1,422,623.76 注1：利息收入系计提的自2023年2月2日至2023年2月22日止清算期 间的银行存款利息、结算备付金利息及存出保证金利息。 注2：处置交易性金融资产产生的净收益系清算期间卖出股票成交金额减去 卖出股票最后运作日的股票估值总额及买卖股票产生的交易费用后的差额。 5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日2023年2月1日基金净资产 33,266,029.26 加：清算期间净损失 -1,422,623.76 二、2023年2月22日基金净资产 31,843,405.50 注:资产处置及负债清偿后，2023年2月22日本基金剩余财产为人民币 31,843,405.50元。根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿 基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 于本次清算期结束日2023年2月22日，本基金剩余财产中包含尚未变现的 交易性金融资产人民币165,117.68元，该金额为流通受限股票于本次清算结束 日的估值金额，与流通受限股票流通后实际变现金额可能存在差异。上述剩余未 变现的资产将根据变现情况在第二次清算时按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 于本次清算期结束日2023年2月22日，本基金剩余负债中包含尚未支付 的应付指数使用费人民币173,983.85元。由于该产品跟踪的恒生中国企业指数 许可费以港币计价，因此上述金额为人民币预估金额，与实际支付金额可能存在 差异，差异导致的收入或损失将根据变现情况在第二次清算时按基金份额持有人 持有的基金份额比例进行分配。 基金管理人以自有资金垫付的资金将于清算款划出前划入托管账户，基金管 理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有，基金管理人垫付的资金以 及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。自清算期结束 日次日2023年2月23日至清算款划出日前一日的银行存款等产生的利息亦属 基金份额持有人所有，在支付清算款时将一并计算并支付给基金份额持有人。 6、基金财产清算报告的告知安排 清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法 律意见书后，报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。 六、备查文件目录 1、备查文件目录 （1）《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金清算审计报 告》； （2）上海市通力律师事务所关于《建信港股通恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金清算报告》的法律意见。 2、存放地点 基金管理人的办公场所。 3、查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金财产清算小 组 2023年3月10日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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