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| 嘉合磐恒债券C(014992) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3130436 | ||||||||
| 基金代码 | 014992 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合磐恒债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 嘉合磐恒债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 14页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 嘉合磐恒债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01 月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉合磐恒债券 基金主代码 014991 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年08月16日 报告期末基金份额总额 257,371,080.84份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争 获取超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 （一）资产配置策略；（二）债券投资策略：1、利 率预期策略；2、收益率曲线策略；3、杠杆投资策 略；4、可转换/交换债券投资策略；5、信用债券投 资策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；（三） 股票投资策略；（四）存托凭证投资策略；（五） 资产支持证券的投资策略；（六）国债期货投资策 略。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×7%+恒生指数收益率×3% 风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及 预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金 和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的，需 承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 嘉合磐恒债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 14页 度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉合磐恒债券A 嘉合磐恒债券C 下属分级基金的交易代码 014991 014992 报告期末下属分级基金的份额总 额 257,039,100.47份 331,980.37份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 嘉合磐恒债券A 嘉合磐恒债券C 1.本期已实现收益 -631,295.95 -1,890.39 2.本期利润 346,467.59 -1,129.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.0012 -0.0020 4.期末基金资产净值 256,764,320.39 331,090.76 5.期末基金份额净值 0.9989 0.9973 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合磐恒债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.16% 0.09% 0.08% 0.15% 0.08% -0.06% 自基金合同 生效起至今 -0.11% 0.08% -1.13% 0.13% 1.02% -0.05% 嘉合磐恒债券C净值表现 嘉合磐恒债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 14页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.05% 0.09% 0.08% 0.15% -0.03% -0.06% 自基金合同 生效起至今 -0.27% 0.08% -1.13% 0.13% 0.86% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金合同于 2022年 08月 16日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满 一年。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效起 6个月内为建仓期。 嘉合磐恒债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 14页 注：1、本基金合同于 2022年 08月 16日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满 一年。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效起 6个月内为建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李国 林 权益投资部总监，嘉合锦 鑫混合型证券投资基金、 嘉合锦程价值精选混合型 证券投资基金、嘉合锦明 混合型证券投资基金、嘉 合睿金混合型发起式证券 投资基金、嘉合稳健增长 灵活配置混合型证券投资 基金、嘉合锦元回报混合 2022- 08-16 - 25 年 浙江工商大学经济学硕 士，曾任上银基金管理有 限公司专户投资部总监兼 研究总监、上海凯石益正 资产管理有限公司投资总 监、凯石基金管理有限公 司投资事业部总监，2018 年加入嘉合基金管理有限 公司。 嘉合磐恒债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 14页 型证券投资基金、嘉合磐 恒债券型证券投资基金、 嘉合锦荣混合型证券投资 基金的基金经理。 季慧 娟 嘉合货币市场基金、嘉合 磐稳纯债债券型证券投资 基金、嘉合磐昇纯债债券 型证券投资基金、嘉合慧 康63个月定期开放债券型 证券投资基金、嘉合中债- 1-3年政策性金融债指数 证券投资基金、嘉合稳健 增长灵活配置混合型证券 投资基金、嘉合锦鹏添利 混合型证券投资基金、嘉 合磐恒债券型证券投资基 金、嘉合磐弘一年定期开 放纯债债券型发起式证券 投资基金的基金经理。 2022- 08-16 - 15 年 上海财经大学经济学硕 士，同济大学经济学学士。 曾任华宝信托有限责任公 司交易员，德邦基金管理 有限公司债券交易员兼研 究员，中欧基金管理有限 公司债券交易员。2014年 加入嘉合基金管理有限公 司。 注：1、李国林、季慧娟的“任职日期”为基金合同生效日。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关 法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控 制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 嘉合磐恒债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 14页 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，经济数据仍然表现疲弱，投资、消费、出口、房地产表现低迷。疫情政策 出现重大转变，房产政策频发。央行11月25日宣布决定于2022年12月5日降低金融机构 存款准备金率0.25个百分点，共计释放长期资金约5000亿元。10月到12月初，资金价格 逐步抬升，存单价格也随之上行。年底央行累计投放跨年资金1.73万亿，平抑了跨年的 资金波动。 四季度，债券先涨后跌。9月底债市下跌较快，10月收益率受疫情和经济下行预期 推动整体下行。11月以来，资金价格抬升、防疫措施调整叠加稳增长政策密集出台，债 市大跌，理财赎回负反馈加大债市波动。10Y国债12月中旬触及2022年内高点的2.92%后 逐渐回落，信用债和二永跌幅明显，信用利差快速上行。随着央行年末大幅投放，理财 赎回风波得以暂时平息后，债券收益率快速下行，信用利差大幅收窄。 本基金在报告期内为建仓期，整体仓位低，以短久期和稳定收益类资产为主。年底， 信用债配置价值较高，增配了信用债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合磐恒债券A基金份额净值为0.9989元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.16%，同期业绩比较基准收益率为0.08%；截至报告期末嘉合磐恒债券 C基金份额净值为0.9973元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.05%，同期业绩 比较基准收益率为0.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 14,406,847.00 5.57 其中：股票 14,406,847.00 5.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 189,252,641.88 73.18 其中：债券 189,252,641.88 73.18 资产支持证券 - - 嘉合磐恒债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 14页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 39,508,845.25 15.28 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 15,438,934.19 5.97 8 其他资产 21,481.60 0.01 9 合计 258,628,749.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,959,446.00 5.04 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,447,401.00 0.56 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 嘉合磐恒债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 14页 S 综合 - - 合计 14,406,847.00 5.60 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002594 比亚迪 14,900 3,828,853.00 1.49 2 002511 中顺洁柔 244,800 3,363,552.00 1.31 3 000858 五 粮 液 10,900 1,969,521.00 0.77 4 601888 中国中免 6,700 1,447,401.00 0.56 5 000651 格力电器 39,600 1,279,872.00 0.50 6 300396 迪瑞医疗 32,100 789,981.00 0.31 7 603589 口子窖 9,600 553,632.00 0.22 8 300438 鹏辉能源 5,700 444,543.00 0.17 9 300999 金龙鱼 8,500 370,260.00 0.14 10 603486 科沃斯 2,800 204,232.00 0.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 36,821,072.57 14.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,961,144.11 15.93 其中：政策性金融债 20,745,419.18 8.07 4 企业债券 30,222,180.27 11.76 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 81,248,244.93 31.60 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 189,252,641.88 73.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 嘉合磐恒债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 14页 号 值比例（％） 1 102101195 21苏交通MTN005 (权益出资) 200,000 20,484,843.84 7.97 2 102000459 20浙能源MTN002 200,000 20,439,390.68 7.95 3 2028054 20华夏银行 200,000 20,215,724.93 7.86 4 102101869 21城投公路MTN0 01 200,000 20,165,402.74 7.84 5 138597 22华泰G6 200,000 20,023,581.37 7.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 嘉合磐恒债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 14页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国进出口银行在报 告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚；华夏银行 股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员 会或其派出机构的处罚。 注：本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 12,751.74 2 应收证券清算款 7,929.86 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 800.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 21,481.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 嘉合磐恒债券A 嘉合磐恒债券C 报告期期初基金份额总额 321,362,544.66 639,184.95 报告期期间基金总申购份额 215,703.80 267,252.52 减：报告期期间基金总赎回份额 64,539,147.99 574,457.10 报告期期间基金拆分变动份额 - - 嘉合磐恒债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页，共 14页 （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 257,039,100.47 331,980.37 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合磐恒债券型证券投资基金募集注册的文件 二、《嘉合磐恒债券型证券投资基金基金合同》 三、《嘉合磐恒债券型证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件和营业执照 六、基金托管人业务资格批件和营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人办公场所、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。 投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合磐恒债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页，共 14页 嘉合基金管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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