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| 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y(018163) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3256315 | ||||||||
| 基金代码 | 018163 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 泰达宏利养老目标 2025一年持有混合(FOF)2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2023年 01月 01日至 2023年 03月 31日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利养老目标 2025一年持有混合(FOF) 基金主代码 013245 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 10月 18日 报告期末基金份额总额 154,924,837.79份 投资目标 通过借鉴海外成熟的目标日期策略，追求基金资产的长 期稳健增长。 投资策略 本基金主要投资于其他公开募集证券投资基金，不参与 被投资基金的投资管理。本基金为目标日期策略基金， 基金将根据目标期限的临近和资本市场的变化情况，逐 步适时调整基金资产在各类资产间的配置比例。 业绩比较基准 基金合同生效日至 2022年 12月 31日：15%×沪深 300 指数收益率+85%×中证综合债指数收益率； 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日：14%×沪深 300指数收益率+86%×中证综合债指数收益率； 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日：13%×沪深 300指数收益率+87%×中证综合债指数收益率； 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日：12%×沪深 300指数收益率+88%×中证综合债指数收益率； 目标日期 2025年 12月 31日以后：10%×沪深 300 指数收益率+90%×中证综合债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型目标日期 FOF，随着目标日期期限的接 近，权益类投资比例逐渐下降，风险与收益水平会逐步 降低。本基金风险与收益高于债券型基金与货币市场基 泰达宏利养老目标 2025一年持有混合(FOF)2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票， 还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰达宏利养老目标 2025一年 持有混合(FOF)A 泰达宏利养老目标 2025一年 持有混合(FOF)Y 下属分级基金的交易代码 013245 018163 报告期末下属分级基金的份额总额 154,924,737.87份 99.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 报告期（2023年 3月 27日-2023年 3 月 31日） 泰达宏利养老目标 2025一年持有混合 (FOF)A 泰达宏利养老目标 2025一年持有混 合(FOF)Y 1.本期已实现收益 -1,217,617.11 -0.47 2.本期利润 3,195,306.17 0.48 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0183 0.0120 4.期末基金资产净值 155,794,614.22 100.48 5.期末基金份额净值 1.0056 1.0056 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.根据泰达宏利基金管理有限公司 2023年 3月 24日发布的《关于泰达宏利悠然养老目标日 期 2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）增加 Y类份额并修改基金合同及托管协议的公告》， 本基金于 2023年 3月 27日起增加针对个人养老金投资基金业务单独设立且不收取销售服务费的 Y类收费模式，原有的基金份额在增加 Y类收费模式后全部转换为 A类基金份额，并对本基金基 金合同作相应修改。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利养老目标 2025一年持有混合(FOF)A 泰达宏利养老目标 2025一年持有混合(FOF)2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.75% 0.18% 1.47% 0.12% 0.28% 0.06% 过去六个月 1.07% 0.20% 1.76% 0.15% -0.69% 0.05% 过去一年 0.72% 0.19% 2.49% 0.17% -1.77% 0.02% 自基金合同 生效起至今 0.56% 0.18% 2.11% 0.17% -1.55% 0.01% 泰达宏利养老目标 2025一年持有混合(FOF)Y 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 0.51% 0.10% 0.18% 0.06% 0.33% 0.04% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×14% + 中证综合债指数收益率×86%。 沪深 300指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 300只 A股作为样 本的综合性指数，具有良好的市场代表性。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，是综合 反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债等整体走势的跨市场债券指数，较全面地反映我 国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰达宏利养老目标 2025一年持有混合(FOF)2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金 A类份额成立于 2021年 10月 18日，Y类份额成立于 2023年 3月 27日。本基金在建 仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张晓龙 资产配置 部副总经 理；基金 2021年 10月 18日 - 10年 经济学博士；2013年 8月加入泰达宏利 基金管理有限公司，历任金融工程部助理 研究员、研究员、基金组合部研究员、资 泰达宏利养老目标 2025一年持有混合(FOF)2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 经理 产配置部总经理助理，现任资产配置部副 总经理兼基金经理。具备 10年证券基金 从业经验，10年证券投资管理经验，具 有基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1季度之初，市场延续着去年年底以来的疫情修复行情，各类风险资产价格持续上行，主流 赛道股价涨幅显著。随后因近年全球流动性宽松后的货币政策快速收紧导致的以硅谷银行事件为 代表的金融系统风险被市场定价并不断放大，叠加春节消费数据略低于预期、经济复苏预期细分 方向及强度的不确定性，使得权益资产出现短期回调，尤其前期涨幅较高的新能源、消费等板块。 泰达宏利养老目标 2025一年持有混合(FOF)2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 在国产替代、科技、安全等经济发展新特征的背景下，信创、电子等传统科技股在低持仓、高预 期增长的背景下，全季度走出了一枝独秀的上涨行情。 本基金在资产配置方面采取了相对积极的投资策略，除配置了以消费为代表的价值类资产外， 本基金也适度配置了部分科技类主题基金。此外，伴随港股、美股的回调，组合适度增配了此类 资产，一方面平滑了组合波动，另一方面也增厚了组合收益。在债券型基金方面，组合以短久期 类债基配置为主，以期降低估值端的可能影响。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止至本报告期末泰达宏利养老目标 2025一年持有混合(FOF)A基金份额净值为 1.0056元， 本报告期基金份额净值增长率为 1.75%,同期业绩比较基准收益率为 1.47%;截止至本报告期末泰 达宏利养老目标 2025一年持有混合(FOF)Y基金份额净值为 1.0056元，本报告期基金份额净值增 长率为 0.51%;同期业绩比较基准收益率为 0.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值 低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 139,386,176.11 87.79 3 固定收益投资 11,074,288.80 6.98 其中：债券 11,074,288.80 6.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,263,049.01 5.20 8 其他资产 41,123.34 0.03 9 合计 158,764,637.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 泰达宏利养老目标 2025一年持有混合(FOF)2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 11,074,288.80 7.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,074,288.80 7.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019694 23国债 01 68,000 6,818,259.40 4.38 2 019674 22国债 09 27,000 2,748,935.84 1.76 3 019688 22国债 23 15,000 1,507,093.56 0.97 注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 泰达宏利养老目标 2025一年持有混合(FOF)2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 38,569.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,383.64 6 其他应收款 1,170.25 7 其他 - 泰达宏利养老目标 2025一年持有混合(FOF)2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 8 合计 41,123.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 003793 泰达宏利 溢利债券 A 契约型开放 式 17,266,899.82 20,637,398.66 13.25 是 2 003767 泰达宏利 纯利债券 A 契约型开放 式 19,247,553.24 20,273,447.83 13.01 是 3 001442 易方达瑞 信混合 E 契约型开放 式 9,274,559.48 13,448,111.25 8.63 否 4 005754 平安短债 债券 A 契约型开放 式 7,507,427.75 8,702,610.25 5.59 否 5 005159 华泰保兴 尊合债券 A 契约型开放 式 5,735,834.37 7,631,527.63 4.90 否 6 001441 易方达瑞 信混合 I 契约型开放 式 4,863,103.42 7,129,309.61 4.58 否 7 000191 富国信用 债债券 A 契约型开放 式 5,389,769.20 6,577,674.33 4.22 否 8 006884 添富 AAA级 信用纯债 A 契约型开放 式 5,748,405.06 6,345,664.35 4.07 否 9 159928 消费 ETF 交易型开放 式(ETF) 5,400,000.00 5,756,400.00 3.69 否 10 162208 泰达宏利 首选企业 股票 A 契约型开放 式 2,855,126.56 5,201,184.05 3.34 是 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 泰达宏利养老目标 2025一年持有混合(FOF)2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 项目 本期费用 2023年 1月 1日至 2023 年 3月 31日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） - - 当期交易基金产生的赎回费（元） 2,963.48 - 当期持有基金产生的应支付销售 服务费（元） 29,735.19 3,389.39 当期持有基金产生的应支付管理 费（元） 214,980.33 60,737.22 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 51,022.13 17,009.48 当期交易基金产生的经手费（元） 518.08 - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金 产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净 值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率 和计算方法计算得出。 根据本基金合同的约定，本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分 不收取管理费，本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。 本基金管理人运用本基金财产申购其自身管理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购 且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的 赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由本基金管理人直接减免，相关销 售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰达宏利养老目标 2025一年 持有混合(FOF)A 泰达宏利养老目标 2025 一年持有混合(FOF)Y 报告期期初基金份额总额 197,289,969.25 - 报告期期间基金总申购份额 270,356.76 99.92 减:报告期期间基金总赎回份额 42,635,588.14 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 154,924,737.87 99.92 注：Y类份额成立于 2023年 3月 27日。 泰达宏利养老目标 2025一年持有混合(FOF)2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准泰达宏利悠然养老目标日期 2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）设 立的文件； 2、《泰达宏利悠然养老目标日期 2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《泰达宏利悠然养老目标日期 2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》； 4、《泰达宏利悠然养老目标日期 2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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