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诺安先锋混合A(320003) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1604920 | ||||||||
基金代码 | 320003 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 诺安先锋混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 诺安先锋混合 交易代码 320003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年12月19日 报告期末基金份额总额 2,337,683,583.74份 投资目标 以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。 投资策略 本基金实施积极的投资策略。在资产类别配置层面,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调整股票资产的配置比例;在此基础上本基金注重有中国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和投资;在个股选择层面,本基金通过对上市公司主营业务盈利能力和持续性的定量分析,挖掘具有中长期投资价值的股票;在债券投资方面,本基金将运用多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:①自2015年8月6日起,原“诺安股票证券投资基金”变更为“诺安先锋混合型证券投资基金”。 ②自2018年1月22日起,本基金业绩比较基准由“80%×富时中国A600 指数+20%×富时中国国债全价指数”变更为“沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年4月1日 - 2019年6月30日 ) 1.本期已实现收益 -8,679,670.69 2.本期利润 -113,715,226.85 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0482 4.期末基金资产净值 3,118,460,541.81 5.期末基金份额净值 1.3340 注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.54% 1.35% -0.72% 1.22% -2.82% 0.13% 注:本基金的业绩比较基准为“80%×沪深300指数+20%×中证全债指数”。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨谷 本基金基金经理 2006年6月22日 - 22 经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部;2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、权益投资事业部总经理、投资一部总监。曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2010年9月至2015年1月任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理,2013年4月至2015年1月任诺安多策略股票型证券投资基金基金经理,2006年2月起任诺安先锋混合型证券投资基金基金经理。 注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安先锋混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度,A股市场较之一季度而言出现明显回落,主要原因包括:①4月份担忧货币政策边际收紧;②5月份中美贸易谈判进程出现转折;③6月担忧金融供给侧改革对流动性的影响。尽管市场的某些担忧有所证伪(或者说这些担忧目前仍在政府管理部门可控范围内),但总体而言,投资者的风险偏好相对于一季度显著下降。在此背景下,板块出现显著的分化。以白酒为代表的消费类板块因业绩确定性高,市场进一步给予了估值溢价,在二季度市场下跌的环境下仍取得了较好的绝对收益;而一季度市场关注度高的主题投资板块在风险偏好下降的背景下均出现大幅下跌。二季度,本基金的投资策略基本遵循了我们在一季报中的预设思路,即:回避高弹性的主题板块,重点配置有估值支撑、有业绩拐点的板块。 展望未来一段时间,我们认为市场震荡的概率较大,短期尚难以出现趋势性的行情,理由在于:①宏观经济周期性回落的趋势尚未改变,周期板块中的部分行业因为供给侧改革影响,盈利处于高位,有出现拐点的风险。②货币政策短期足够宽松,但却难以显著提升市场风险偏好,金融供给侧改革尽管会讲究艺术,但大概率会持续推进。③短期市场需要寻找新的做多逻辑,但海外国内市场环境暂时都不支持。 基于上述判断,我们在未来一段时间倾向于均衡策略,在仓位和标的弹性选择上相较于上半年会有所调整。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.3340元。本报告期基金份额净值增长率为-3.54%,同期业绩比较基准收益率为-0.72%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,309,297,486.38 73.68 其中:股票 2,309,297,486.38 73.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 123,090,001.86 3.93 其中:债券 123,090,001.86 3.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 675,492,592.40 21.55 8 其他资产 26,356,896.25 0.84 9 合计 3,134,236,976.89 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 14,572,140.50 0.47 B 采矿业 242,646,356.33 7.78 C 制造业 1,081,127,177.36 34.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 95,610,807.23 3.07 E 建筑业 27,079,504.16 0.87 F 批发和零售业 44,742,475.42 1.43 G 交通运输、仓储和邮政业 86,190,340.00 2.76 H 住宿和餐饮业 4,291,907.20 0.14 I 信息传输、软件和信息技术服务业 123,541,681.68 3.96 J 金融业 484,845,998.65 15.55 K 房地产业 39,314,896.27 1.26 L 租赁和商务服务业 6,223,950.86 0.20 M 科学研究和技术服务业 5,755,407.93 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 6,985,078.03 0.22 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,684,671.00 0.05 Q 卫生和社会工作 7,158,462.36 0.23 R 文化、体育和娱乐业 34,212,993.16 1.10 S 综合 3,313,638.24 0.11 合计 2,309,297,486.38 74.05 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600352 浙江龙盛 9,189,144 144,912,800.88 4.65 2 601288 农业银行 35,228,000 126,820,800.00 4.07 3 002124 天邦股份 5,864,837 76,477,474.48 2.45 4 600036 招商银行 2,083,971 74,981,276.58 2.40 5 600276 恒瑞医药 1,060,948 70,022,568.00 2.25 6 601939 建设银行 8,676,700 64,554,648.00 2.07 7 600016 民生银行 8,876,956 56,368,670.60 1.81 8 600489 中金黄金 5,175,738 53,154,829.26 1.70 9 600547 山东黄金 1,228,152 50,563,017.84 1.62 10 601988 中国银行 12,120,900 45,332,166.00 1.45 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 123,090,001.86 3.95 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 123,090,001.86 3.95 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 127005 长证转债 258,920 30,029,541.60 0.96 2 123011 德尔转债 268,187 26,276,962.26 0.84 3 127006 敖东转债 154,987 15,649,037.39 0.50 4 128037 岩土转债 112,391 10,572,621.37 0.34 5 128013 洪涛转债 109,809 10,506,525.12 0.34 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除天邦股份、民生银行外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (1)2019年3月1日,天邦食品股份有限公司收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的《行政监管措施决定书》,主要是因为以下几方面问题:①未持续披露投资事项的重大风险情况;②资产减值准备的依据披露不完整,减值测试程序不够充分;③董事会会议记录不完整。宁波证监局对天邦食品股份有限公司采取了责令改正的监管措施,并要求公司进一步提升规范意识,做好信息披露工作。 截至本报告期末,天邦股份(002124)为本基金前十大重仓股。从投资的角度看,我们认为该公司养殖业务弹性高,上述行政监管措施并不影响公司的长期竞争力。因此本基金才继续持有天邦股份。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。 (2)中国银保监会 2018 年 12 月 7 日在网站公布,根据银保监银罚决字[2018]8号文显示,民生银行被罚 3160 万元,违法违规事实为(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)同业投资违规接受担保;(三)同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;(四)本行理财产品之间风险隔离不到位;(五)个人理财资金违规投资;(六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;(七)为非保本理财产品提供保本承诺。根据银保监银罚决字[2018]5号文显示,民生银行被罚200万元,违法违约事实为贷款业务严重违反审慎经营规则。目前民生银行经营状况正常。 截至本报告期末,民生银行(600016)为本基金前十大重仓。从投资的角度看,我们认为上述行政监管措施并不影响公司的长期竞争力,因此本基金才继续持有天邦股份。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,527,357.61 2 应收证券清算款 24,384,634.43 3 应收股利 - 4 应收利息 412,763.71 5 应收申购款 32,140.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,356,896.25 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 127005 长证转债 30,029,541.60 0.96 2 123011 德尔转债 26,276,962.26 0.84 3 127006 敖东转债 15,649,037.39 0.50 4 128037 岩土转债 10,572,621.37 0.34 5 128013 洪涛转债 10,506,525.12 0.34 6 128023 亚太转债 10,293,811.02 0.33 7 127004 模塑转债 10,155,968.22 0.33 8 128026 众兴转债 3,773,108.64 0.12 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,415,253,059.01 报告期期间基金总申购份额 7,335,969.90 减:报告期期间基金总赎回份额 84,905,445.17 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 2,337,683,583.74 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者留意。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安股票证券投资基金募集的文件。 ②《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安先锋混合型证券投资基金托管协议》。 ④《诺安基金管理有限公司关于诺安股票证券投资基金变更基金名称及类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。 ⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑥诺安先锋混合型证券投资基金2019年第二季度报告正文。 ⑦报告期内诺安先锋混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2019年7月16日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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